EvgeniyKalvatos
Новичок
- Регистрация
- 20 Июл 2015
- Сообщения
- 537
- Реакции
- 11,922
- Тема Автор Вы автор данного материала? |
- #1
Голосов: 0
Мы рады сообщить Вам, что в октябре 2015 года на информационном проекте GERMES-V будет проведен новый мастер-класс "Рыночные разворотные формации".
В данном мастер-классе будет дана следующая информация:
- какие конкретные условия необходимы, чтобы произошел разворот трендового ценового движения;
- будут показаны различные разворотные формации, которые прекрасно отрабатываются на различных торговых инструментах. Например: фьючерс золото, фьючерс нефти, валютные фьючерсы (СМЕ), фьючерс РТС, фьючерс дол-рубль, фьючерс Сбербанка. Будут показаны конкретные рыночные условия, которые необходимо дождаться, чтобы сформировалась нужная разворотная модель, объяснен физический смысл формирования разворотной рыночной модели, показана методика построения областей ПС в каждом конкретном случае разворота ценового движения.
Информация данного мастер-класса носит полностью прикладной (практический) характер и может быть применена в торговле на различных торговых инструментах как отдельная эффективная торговая система.
Скачать:
В данном мастер-классе будет дана следующая информация:
- какие конкретные условия необходимы, чтобы произошел разворот трендового ценового движения;
- будут показаны различные разворотные формации, которые прекрасно отрабатываются на различных торговых инструментах. Например: фьючерс золото, фьючерс нефти, валютные фьючерсы (СМЕ), фьючерс РТС, фьючерс дол-рубль, фьючерс Сбербанка. Будут показаны конкретные рыночные условия, которые необходимо дождаться, чтобы сформировалась нужная разворотная модель, объяснен физический смысл формирования разворотной рыночной модели, показана методика построения областей ПС в каждом конкретном случае разворота ценового движения.
Информация данного мастер-класса носит полностью прикладной (практический) характер и может быть применена в торговле на различных торговых инструментах как отдельная эффективная торговая система.
Скачать:
Последнее редактирование модератором: